АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ НА ОСНОВІ ОЦІНЮВАННЯ СТРАХОВИХ ПОРТФЕЛІВ ТА КЛАСТЕРИЗАЦІЇ СТРАХОВИКІВ

Анотація

Кожан С.В.  АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ НА ОСНОВІ ОЦІНЮВАННЯ СТРАХОВИХ ПОРТФЕЛІВ ТА КЛАСТЕРИЗАЦІЇ СТРАХОВИКІВ

Мета. Обґрунтування підходу до аналітичного забезпечення прогнозування розвитку страхового ринку України на основі оцінювання якості страхових портфелів та кластеризації страховиків.

Методика дослідження. У роботі застосовано комплекс методів наукового пізнання: узагальнення теоретичних підходів (інтеграція вітчизняного та зарубіжного досвіду аналітичного забезпечення розвитку страхового ринку), статистичний аналіз (оцінювання масштабів діяльності, ризиків та прибутковості страховиків), порівняння показників діяльності (визначення лідерів ринку та адекватності тарифної політики), кореляційний аналіз (дослідження взаємозв’язку рівня виплат та маржі прибутку страховиків), метод ієрархічної кластеризації (AHC) (виділення однорідних груп non-life страховиків та страховиків ОСЦПВ за показниками страхових премій, рівня виплат і маржі прибутку).

Результати дослідження. Виявлено чітку структуру ринку non-life страховиків і сегменту обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, виділено кластери компаній із різними рівнями ризику та фінансової стабільності. Показано, що фінансовий результат компаній більше залежить від ефективності управління витратами та інвестиційної діяльності, ніж від чистої збитковості. Поєднання статистичного аналізу та кластеризації дозволяє прогнозувати стійкість компаній і визначати ефективну тарифну політику.

Наукова новизна результатів дослідження. Розроблено комплексний підхід до аналітичного забезпечення прогнозування страхового ринку, який інтегрує теоретичне узагальнення методів оцінювання діяльності страховиків з практичними інструментами кластеризації та аналізу ризиків. Показано, що поєднання класичних статистичних методів і структуризації ринку підвищує точність прогнозних моделей і дозволяє враховувати внутрішню неоднорідність страховиків.

Практична значущість результатів дослідження. Запропонований підхід створює основу для прийняття управлінських рішень: оптимізації портфеля, коригування тарифної політики та андеррайтингу, прогнозування фінансової стійкості, ефективності ризик-орієнтованого нагляду з боку регулятора та сегментації ринку для інвесторів. Результати дослідження дозволяють поєднати аналітичну основу з практичним застосуванням у реальних умовах українського страхового ринку.

Ключові слова: страховий ринок, кластерний аналіз, фінансова стійкість, страхові портфелі, тарифна політика, прогнозування, ОСЦПВ, ризик, структуризація ринку.

Kozhan S.V.  ANALYTICAL SUPPORT FOR FORECASTING INSURANCE MARKET DEVELOPMENT BASED ON THE EVALUATION OF INSURANCE PORTFOLIOS AND CLUSTERING OF INSURERS

Purpose. The aim of the article is to substantiate an approach for the analytical support of forecasting the development of the Ukrainian insurance market based on the assessment of the quality of insurance portfolios and the clustering of insurers, combining a theoretical generalization of market structuring approaches with practical recommendations for forecasting and risk management.

Methodology of research. The work uses a set of scientific methods: generalization of theoretical approaches (integration of domestic and foreign experience in analytical support for the development of the insurance market), statistical analysis (assessment of the scale of activity, risks and profitability of insurers), comparison of performance indicators (identification of market leaders and adequacy of tariff policy), correlation analysis (study of the relationship between the level of payments and profit margins of insurers), hierarchical clustering method (AHC) (allocation of homogeneous groups of non-life insurers and insurers of compulsory motor third party liability insurance according to insurance premiums, level of payments and profit margins).

Findings. A clear structure of the non-life insurers market and the segment of compulsory motor vehicle liability insurance were identified, and clusters of companies with different levels of risk and financial stability were highlighted. It was shown that companies’ financial results depend more on the efficiency of expense management and investment activities than on pure loss ratios. The combination of statistical analysis and clustering enables forecasting companies’ stability and determining effective tariff policies.

Originality. A comprehensive approach to analytical support for insurance market forecasting was developed, integrating the theoretical generalization of insurer performance assessment methods with practical tools for clustering and risk analysis. It was demonstrated that combining classical statistical methods with market structuring improves the accuracy of forecasting models and allows accounting for the internal heterogeneity of insurers.

Practical value. The proposed approach provides a basis for managerial decision-making: portfolio optimization, tariff and underwriting adjustments, forecasting financial stability, enhancing the efficiency of risk-oriented regulatory oversight, and market segmentation for investors. The results allow for combining an analytical framework with practical application under the real conditions of the Ukrainian insurance market.

Key words: insurance market, cluster analysis, financial stability, insurance portfolios, tariff policy, forecasting, compulsory motor third party liability insurance, risk, market structuring.