МЕТОДЧНІ ЗАСАД ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ПР ВДІЛЕННІ ЕТАПІВ ЕКСПАНСІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

Анотація

Момот О.М. МЕТОДЧНІ ЗАСАД ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ПР ВДІЛЕННІ ЕТАПІВ ЕКСПАНСІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

Мета. Здійснення етапізації експансії транснаціонального банківського капіталу в Україні за допомогою використання методів кластерного аналізу.

Методика дослідження. У процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема застосовано ієрархічну агломеративну процедуру кластерного аналізу з використанням поділу на кластери метода Уорда та застосуванням евклідової відстані. Для уточнення результатів багатомірного групування застосовано ітераційний метод k-середніх.

Результати дослідження. Встановлено, що сьогодні банківська система України є відкритою для проникнення транснаціонального банківського капіталу. Виявлено, що всі банки, не залежно від походження їх капіталу працюють в єдиному правовому полі, підлягають нагляду та регулюванню на загальних засадах. Визначено, що за останні роки банки з іноземною участю значно наростили свої інвестиції до банківської системи України. Надаючи оцінку кількісним та якісним компонентам проникнення іноземних інвесторів на український фінансовий ринок, відмічено періоди стагнації, і навіть звуження присутності іноземних банків. При цьому встановлено, що такі коливання легко корелюються з кризами, які пережила банківська система України.

Наукова новизна результатів дослідження. Проведено етапізацію процесів експансії транснаціонального банківського капіталу в Україні та виокремлено три етапи (докризовий етап – до 2008 р., етап кризи та посткризового відновлення – 2009-2015 рр. та етап нарощення присутності – з 2016 р. дотепер). Кожний з етапів охарактеризовано з точки зору макроекономічної ситуації, нормативно-правових змін та стану фінансового ринку. На відміну від інших, такий підхід базується на застосуванні ієрархічного та ітераційного методів кластерного аналізу, що дало змогу формалізувати процедуру етапізації експансії транснаціонального банківського капіталу та виділити однорідні часові періоди в хронології діяльності транснаціональних банків в Україні.

Практична значущість результатів дослідження. Результати аналізу дали змогу уточнити комплекс заходів щодо державного регулювання діяльності транснаціональних банків в Україні в короткостроковій перспективі.

Ключові слова: кластерний аналіз; ієрархічні методи; метод Уорда; багатомірне групування; транснаціональний банківський капітал; банки з іноземним капіталом.

Момот А.М. МЕТОДЧЕСКЕ ОСНОВЫ ПРМЕНЕНЯ МЕТОДОВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛЗА ПР ВЫДЕЛЕН ЭТАПОВ ЭКСПАНС ТРАНСНАЦОНАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО КАПТАЛА В УКРАНЕ

Цель. Целью статьи является осуществление этапизации экспансии транснационального банковского капитала в Украине с помощью использования методов кластерного анализа.

Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы, в том числе применена иерархическая агломеративная процедура кластерного анализа с использованием для разделения на кластеры метода Уорда и с применением евклидового расстояния. Для уточнения результатов многомерного группирования применен итерационный метод k-средних.

Результаты исследования. Установлено, что сегодня банковская система Украины является открытой для проникновения транснационального банковского капитала. Выявлено, что все банки, не зависимо от происхождения их капитала функционируют в едином правовом поле, подпадают под надзор и регулирование на общих основаниях. Определено, что за последние годы банки с иностранным участием значительно увеличили свои инвестиции в банковскую систему Украины. Предоставляя оценку количественным и качественным компонентам проникновения иностранных инвесторов на украинский финансовый рынок, отмечены периоды стагнации, а также сужение присутствия иностранных банков. При этом установлено, что такие колебания легко коррелируются с кризисами, которые пережила банковская система Украины.

Научная новизна результатов исследования. Осуществлена этапизация процессов экспансии транснационального банковского капитала в Украине и выделены три этапа (докризисный этап – до 2008 г., этап кризиса и посткризисного восстановления – 2009-2015 гг., этап наращивания присутствия – с 2016 г. и до сих пор). Каждый из этапов охарактеризованы с точки зрения макроэкономической ситуации, нормативно-правовых изменений и состояния финансового рынка. В отличие от других, такой подход базируется на применении иерархического и итерационного методов кластерного анализа, что позволило формализовать процедуру этапизации экспансии транснационального банковского капитала и выделить однородные временные периоды в хронологии деятельности транснациональных банков в Украине.

Практическая значимость результатов исследования. Результаты анализа позволили уточнить комплекс мер по государственному регулированию деятельности транснациональных банков в Украине в краткосрочной перспективе.

Ключевые слова: кластерный анализ; иерархические методы; метод Уорда; многомерное группирование; транснациональный банковский капитал; банки с иностранным капиталом.

Momot O.M. METHODICAL PRINCIPLES FOR APPLICATION OF METHODS OF CLUSTER ANALYSIS IN THE ALLOCATION OF STAGES FOR EXPANSION OF TRANSNATIONAL BANK CAPITAL IN UKRAINE

Purpose. The aim of the article is the implementation of the phase-out of the expansion of transnational bank capital in Ukraine through the use of cluster analysis methods.

Methodology of research. General scientific and special methods were used in the process of research, in particular, a hierarchical agglomeration procedure of cluster analysis using division into Ward method clusters and Euclidean distance application was used. In order to clarify the results of multidimensional grouping, an iterative method of k-means was used.

Findings. It is established that today the banking system of Ukraine is open to penetration of transnational bank capital. It was discovered that all banks, regardless of the origin of their capital, operate in a single legal field, subject to supervision and regulation on a general basis. It has been determined that in recent years banks with foreign participation have considerably increased their investments in the banking system of Ukraine.

Estimating the quantitative and qualitative components of the penetration of foreign investors into the Ukrainian financial market, the periods of stagnation, as well as the narrowing of the presence of foreign banks, were noted. It was found that such fluctuations are easily correlated with the crises experienced by the banking system of Ukraine.

Originality. The stage of the process of expansion of transnational bank capital in Ukraine has been staged and three phases have been identified (pre-crisis stage – until 2008, crisis stage and post-crisis recovery – 2009-2015, and the stage of increasing the presence – from 2016 till now). Each stage is characterized in terms of the macroeconomic situation, regulatory and legal changes, and the state of the financial market.

Unlike others, this approach is based on hierarchical and iterative methods of cluster analysis, which allowed formalizing the process of phase-out of the expansion of transnational bank capital and allocating homogeneous time periods in the chronology of the activities of transnational banks in Ukraine.

Practical value. The results of the analysis made it possible to specify a set of measures on the state regulation of the activities of transnational banks in Ukraine in the short term perspective.

Key words: cluster analysis; hierarchical methods; Ward method; multidimensional grouping; transnational bank capital; banks with foreign capital.