ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА

Чайковський Є.Я. ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЯК ІНДИКАТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Мета. Аналіз фінансової стабільності банківської системи як ключового індикатора економічної безпеки держави, що дозволяє оцінити діяльність НБУ щодо забезпечення ефективності системи економічної безпеки.

Методика дослідження. Під час дослідження застосовувалися наступні методи: системний економічний аналіз ‒ для оцінювання основних показників ефективності фінансового сектору економіки країни за даними НБУ; метод групування даних ‒ при оцінюванні ефективності функціонування банківської системи; стрес-тестування банківської системи ‒ при проведенні сценарних аналізів для оцінювання впливу різних шоків на фінансову стабільність. У дослідженні також застосовано системний та графічний методи для організації вихідних даних і підсумкових висновків, а також метод узагальнення для формування основних результатів.

Результати дослідження. Розглянуто ключові завдання НБУ для підвищення ефективності фінансової сфери з метою зміцнення економічної безпеки. Встановлено, що їх реалізація не тільки посилить фінансову стабільність, а й створить необхідні передумови для сталого економічного розвитку та довгострокової економічно безпеки країни. Проаналізовано динаміку кредитів, наданих депозитними корпораціями нефінансовим корпораціям у розрізі валют, а також якість кредитного портфеля українських банків (частка непрацюючих кредитів, NPL) за період 2019 – 01.12.2024 рр., що дозволило виявити основні тенденції у структурі та стійкості банківського сектору. Оцінено зміни у кредитуванні, вплив валютного фактору на фінансову стійкість позичальників, а також динаміку частки проблемних активів, що є важливим індикатором фінансової стабільності банківської системи та її здатності підтримувати економічний розвиток. Встановлено, що банківська система України зберігає високий рівень ліквідності, що сприяє фінансовій стабільності та економічній безпеці держави, високі показники ліквідності дозволяють банкам своєчасно виконувати зобов’язання, знижують ризики банківських криз та підтримують довіру до фінансової системи. Обґрунтовано, що застосування сучасних підходів, таких як стрес-тестування або сценарний аналіз, дають змогу оцінити вплив можливих шоків на фінансовий стан банківських установ, своєчасно адаптувати стратегію банківської діяльності до умов ринку. Доведено, що регулярне оцінювання фінансових показників банківських установ є важливим інструментом забезпечення стійкості банку та захисту його від потенційних загроз.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістало подальшого розвитку обґрунтування інтеграції фінансової стабільності банківської системи як ключового індикатора економічної безпеки держави, зокрема через удосконалення механізмів моніторингу та управління ризиками, а також розробку нових стратегічних ініціатив НБУ для зміцнення банківської системи в умовах сучасних викликів.

Практична значущість результатів дослідження. Результати проведеного дослідження забезпечують глибоке розуміння механізмів забезпечення фінансової стабільності банківської системи та її впливу на економічну безпеку держави. Зокрема, результати дозволяють удосконалити політику НБУ щодо стабільності банківської, покращити якість банківських активів через проведення стрес-тестів та оцінювання стійкості банків. Зниження частки непрацюючих кредитів, покращення капіталізації банків та впровадження стратегій реструктуризації дозволить зменшити системні ризики, підвищити довіру до фінансових установ та забезпечити стійкість банківської системи в умовах економічної нестабільності.

Ключові слова: фінансова стабільність, економічна безпека, банківська система, Національний банк України, банківські установи, частка непрацюючих кредитів, ліквідність, капітал банку.

Chaikovskyi Ye.Ya. FINANCIAL STABILITY OF THE BANKING SYSTEM AS AN INDICATOR OF THE EFFECTIVENESS OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

Purpose. The aim of the article is to analyse of the financial stability of the banking system as a key indicator of the economic security of the state, which allows assessing the activities of the NBU to ensure the effectiveness of the economic security system.

Methodology of research. The following research methods were used to achieve the goal: systemic economic analysis, which was used to assess the main indicators of the efficiency of the financial sector of the country's economy according to NBU data; data grouping method, used to assess the efficiency of the banking system; stress testing of the banking system was used when conducting scenario analyses to assess the impact of various shocks on financial stability. The study also used systemic and graphical methods to organize the initial data and final conclusions, as well as the generalization method to form the main results.

Findings. The key tasks of the NBU to improve the efficiency of the financial sector in order to strengthen economic security were considered. It was established that their implementation will not only strengthen financial stability, but also create the necessary prerequisites for sustainable economic development and long-term economic security of the country. The dynamics of loans provided by deposit-taking corporations to non-financial corporations by currency, as well as the quality of the loan portfolio of Ukrainian banks (share of non-performing loans, NPL) for the period 2019 - 01.12.2024 were analysed, which allowed us to identify the main trends in the structure and stability of the banking sector.

Changes in lending, the impact of the currency factor on the financial stability of borrowers, as well as the dynamics of the share of problem assets, which is an important indicator of the financial stability of the banking system and its ability to support economic development, were assessed.

It is established that the banking system of Ukraine maintains a high level of liquidity, which contributes to financial stability and economic security of the state; high liquidity indicators allow banks to fulfil their obligations in a timely manner, reduce the risks of banking crises and maintain confidence in the financial system. It is substantiated that the use of modern approaches, such as stress testing or scenario analysis, makes it possible to assess the impact of possible shocks on the financial condition of banking institutions, to timely adapt the banking strategy to market conditions. It is proven that regular assessment of financial indicators of banking institutions is an important tool for ensuring the stability of the bank and protecting it from potential threats.

Originality. The substantiation of integrating the financial stability of the banking system as a key indicator of the economic security of the state has been further developed, in particular through improving monitoring and risk management mechanisms, as well as developing new strategic initiatives of the NBU to strengthen the banking system in the face of modern challenges.

Practical value. The results of the conducted research provide a deep understanding of the mechanisms for ensuring the financial stability of the banking system and its impact on the economic security of the state. In particular, the results allow improving the NBU's policy on banking stability, improving the quality of bank assets through stress tests and assessing the stability of banks. Reducing the share of non-performing loans, improving bank capitalization and implementing restructuring strategies will reduce systemic risks, increase confidence in financial institutions and ensure the stability of the banking system in conditions of economic instability.

Key words: financial stability, economic security, banking system, National Bank of Ukraine, banking institutions, share of non-performing loans, liquidity, bank capital.

Барановський О. І. Банківська безпека: проблема виміру. Економічне прогнозування. 2006. № 1. С. 7-25. URL: http://eip.org.ua/docs/EP_06_1_07_uk.pdf (дата звернення: 25.11.2024).

Гетманець О. П., Коробцова Д. В. Фінансова безпека як чинник воєнної безпеки. Право і безпека. 2023. № 1(88). С. 169-178. DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2023.1.15.

Дмитрова О. С., Гончарова К. Г., Карпова К. В. Фінансова стабільність держави як показник дієвості системи економічної безпеки. Держава та регіони. Серія: Публічне управління і адміністрування. 2024. № 1. С. 138-143. URL: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2024/24.pdf (дата звернення: 25.11.2024).

Карлін М. І., Привиденець І. Я., Демчук І. В. Проблеми та перспективи забезпечення фінансової та банківської безпеки України в умовах війни та відбудови. Економіка та суспільство. 2024. Випуск № 62. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-32.

Мордань Є. Ю., Журавка О. С., Діденко К. В., Кравченко Я. І. Фінансова безпека банківської системи України: сутність та оцінка. Бізнес Інформ. 2021. №1. C. 243-251. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-1-243-25.

Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. Київ : Вид. КНТЕУ, 2001. 309 с. URL: https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/ 1234567890/2964/1/FinansovaBezpeka_30-04_2020.pdf (дата звернення: 26.11.2024).

Kopylyuk O., Zhuribida N., Tymchyshyn J., Muzychka O. Methodical tools for integrated assessment of the economic security of ukraine’s banks. Financial and credit activities: problems of theory and practice. 2022. № 1(42). P. 26-33. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.3611.

Корнилюк Р. В., Корнилюк А. В. Державна програма підтримки бізнесу «Доступні кредити 5-7-9%»: у пошуках оптимального дизайну. Укрінформ. 07.03.2024. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3836803-derzavna-programa-pidtrimki-biznesu-dostupni-krediti-579-u-posukah-optimalnogo-dizajnu.html (дата звернення: 26.11.2024).

Ладюк О. Д. Фінансова безпека: характеристика складників. Ефективна економіка. 2016. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5280 (дата звернення: 27.11.2024).

Маринич Т. О. Компаративний аналіз індикаторів фінансової стабільності України. Механізм регулювання економіки. 2010. № 3. Т. 1. С. 218-226. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/3582/1/5_2.pdf (дата звернення: 27.11.2024).

Наконечна Н. В. Сучасні тенденції індикаторів фінансової безпеки держави. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. 2014. Випуск 2. С. 73-82. URL: https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/1407/1/%d0%9d%d0%b0%d0%ba%d0%be% d0%bd%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0.pdf (дата звернення: 28.11.2024).

Чайковський Я. І., Чайковський Є. Я. Економічна суть фінансової стабільності банківської системи. Світ фінансів. 2024. Випуск 2(79). С. 55-68. DOI: 10.35774/SF2024.02.55.

Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ (дата звернення: 03.12.2024).

Стратегія Національного банку України. Національний банк України. 22 травня 2023. 42 c. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_NBU.pdf?v=9 (дата звернення: 29.11.2024).

Звіт про фінансову стабільність. Національний банк України. Червень 2024 року. 46 с. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2024-H1.pdf (дата звернення: 29.11.2024).

Схвалено концепцію оцінки стійкості банків і банківської системи в 2025 році. Національний банк України. 25 листопада 2024. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/shvaleno-kontseptsiyu-otsinki-stiykosti-bankiv-i-bankivskoyi-sistemi-v-2025-rotsi (дата звернення: 29.11.2024).

Звіт про оцінку стійкості банків України у 2023 році. Національний банк України. 2024. 6 c. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/ Resilience_Assessment_Results_2023.pdf?v=6 (дата звернення: 29.11.2024).